Сравнение KDRN с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
KDRN и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KDRN и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDRN и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.62% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -12.05% | 0.12% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.34%.
KDRN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDRN и FBND
KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
KDRN vs. FBND — Ранг доходности на риск
KDRN
FBND
Сравнение KDRN c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDRN | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.08 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.51 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.71 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 5.27 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDRN | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.08 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между KDRN и FBND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и FBND
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FBND в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок KDRN и FBND
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDRN | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -17.25% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.79% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.59% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.38% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.90% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и FBND
Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDRN | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.68% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.62% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 4.44% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.90% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 6.08% | +0.64% |