PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

KDRN и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и CAAA

2026 (YTD)20252024
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%3.47%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с WABFKDRN с BNDP
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий KDRN и CAAA

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CAAA в 0.55%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

KDRN vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.65

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.40

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.72

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

9.51

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.65

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.92

-1.81

Корреляция

Корреляция между KDRN и CAAA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и CAAA

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и CAAA

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-2.24%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.08%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.35%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-0.52%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.59%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и CAAA

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.20%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.18%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

3.34%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

3.23%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

3.23%

+3.49%