PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDRN с BYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. KDRN is actively managed, while BYLD is passively managed. Over the past 3 years, KDRN returned 3.46%/yr vs 6.57%/yr for BYLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDRN charges 1.09%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности KDRN и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.37%.

KDRN

1 день
0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.68%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

BYLD

1 день
0.13%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.74%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.24%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDRN и BYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.20%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.37%8.41%4.17%8.30%-10.33%0.05%

Correlation

The correlation between KDRN and BYLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г.

0.75

The correlation between KDRN and BYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KDRN и BYLD

Секторы
KDRN
BYLD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KDRN
100.0%
BYLD

-

Сырьевые материалы

KDRN

-

BYLD

-

Коммуникационные услуги

KDRN

-

BYLD

-

Потребительский циклический сектор

KDRN

-

BYLD

-

Потребительский защитный сектор

KDRN

-

BYLD

-

Энергетика

KDRN

-

BYLD
99.2%

Здравоохранение

KDRN

-

BYLD

-

Промышленность

KDRN

-

BYLD

-

Недвижимость

KDRN

-

BYLD
0.8%

Технологии

KDRN

-

BYLD

-

Коммунальные услуги

KDRN

-

BYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с FTRBKDRN с OACPKDRN с BNDSKDRN с CPLSKDRN с BNDP
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG

Доходность на риск

KDRN vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.78

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.65

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.50

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

10.15

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BYLD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.78

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Просадки

Сравнение просадок KDRN и BYLD

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, примерно равная максимальной просадке BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDRNBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-14.75%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-2.71%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.94%

-3.94%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.21%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.51%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.67%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и BYLD

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.72%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDRNBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.42%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.94%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.82%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

5.19%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

5.43%

+1.17%

Сравнение комиссий KDRN и BYLD

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и BYLD

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BYLD в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDRN and BYLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYLD has higher volatility (1.42%) compared to KDRN (0.72%). In terms of maximum drawdown, KDRN dropped -15.29% vs BYLD's -14.75%.

On 3-year performance, BYLD leads with 6.57% vs 3.46% for KDRN. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BYLD has performed better with a 6.57% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.

BYLD has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 3.11% for KDRN.

They also come from different issuers: Kingsbarn and iShares. Their fees differ too: 1.09% for KDRN and 0.17% for BYLD.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDRN и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор