Сравнение KDRN с ADFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI).
KDRN и ADFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KDRN и ADFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDRN и ADFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.62% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -12.05% | 0.12% |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.42% | 5.61% | 0.51% | 6.70% | -11.66% | -0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у ADFI с доходностью -0.42%.
KDRN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDRN и ADFI
KDRN берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ADFI в 1.75%.
Доходность на риск
KDRN vs. ADFI — Ранг доходности на риск
KDRN
ADFI
Сравнение KDRN c ADFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDRN | ADFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.49 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.72 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.18 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 3.68 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDRN | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.11 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между KDRN и ADFI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и ADFI
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ADFI в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% | 0.00% | 0.00% |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.25% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок KDRN и ADFI
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки ADFI в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и ADFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDRN | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -17.62% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.69% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -4.03% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -7.72% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.86% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и ADFI
Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDRN | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.59% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.96% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 5.60% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 6.18% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.93% | +0.79% |