Сравнение KDP с SYY
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, KDP returned 10.06%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.33% соответственно.
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам KDP и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between KDP and SYY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.93B
SYY:
$36.80B
KDP:
$1.34
SYY:
$3.61
KDP:
22.88
SYY:
21.21
KDP:
2.76
SYY:
0.43
KDP:
2.47
SYY:
0.44
KDP:
2.01
SYY:
16.02
KDP:
$16.94B
SYY:
$83.57B
KDP:
$9.11B
SYY:
$15.49B
KDP:
$3.70B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. SYY — Ранг доходности на риск
KDP
SYY
Сравнение KDP c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDP | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.23 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.58 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDP | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.21 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок KDP и SYY
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -69.98% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -23.98% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -23.98% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -27.33% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -63.40% | +26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -15.47% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -12.60% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 9.67% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и SYY
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.92%, в то время как у Sysco Corporation (SYY) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.89% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 24.18% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 26.92% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 23.97% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 30.34% | -6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и SYY
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и SYY
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and SYY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYY has higher volatility (5.89%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор