PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с COCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KDP с COCO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and COCO (The Vita Coco Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, KDP returned 2.58%/yr vs 43.06%/yr for COCO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDP и COCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у COCO с доходностью 56.08%.

KDP

1 день
0.00%
1 месяц
6.01%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.55%
1 год
-4.07%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.31%
10 лет*
10.11%

COCO

1 день
-0.17%
1 месяц
8.81%
С начала года
56.08%
6 месяцев
54.08%
1 год
129.83%
3 года*
43.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и COCO

2026 (YTD)20252024202320222021
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		12.10%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%5.62%
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		56.08%43.62%43.90%85.60%23.72%-27.33%

Correlation

The correlation between KDP and COCO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$42.10B

COCO:

$5.00B

EPS

KDP:

$1.34

COCO:

$1.38

Коэффициент P/E

KDP:

22.97

COCO:

59.97

Коэффициент PEG

KDP:

2.77

COCO:

0.50

Коэффициент P/S

KDP:

2.48

COCO:

7.55

Коэффициент P/B

KDP:

2.02

COCO:

14.21

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$16.94B

COCO:

$658.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$9.11B

COCO:

$246.32M

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$3.70B

COCO:

$100.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

The Vita Coco Company, Inc.

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE
Часто сравнивают с COCO:
COCO с QQQCOCO с EPCCOCO с NUSCOCO с LOWCOCO с CMGCOCO с AMDCOCO с XLK

Доходность на риск

KDP vs. COCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
COCO
Ранг доходности на риск COCO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COCO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COCO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COCO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COCO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COCO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c COCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDPCOCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.51

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.25

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

5.62

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

15.74

-15.97

KDP vs. COCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа COCO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и COCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDP и COCO

Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, примерно равная максимальной просадке COCO в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и COCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPCOCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-56.97%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-23.23%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-38.55%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-1.52%

-13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-16.74%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

8.28%

+9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и COCO

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 6.06%, в то время как у The Vita Coco Company, Inc. (COCO) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPCOCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

9.69%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

41.54%

-24.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.05%

52.17%

-24.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

56.66%

-35.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

56.66%

-32.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и COCO

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как COCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.98%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и COCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и The Vita Coco Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.98B
179.77M
(KDP) Общая выручка
(COCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KDP и COCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keurig Dr Pepper Inc. и The Vita Coco Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
52.8%
40.0%
Активы портфеля
KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

COCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

COCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

COCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

KDP and COCO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COCO has higher volatility (9.69%) compared to KDP (6.06%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs COCO's -56.97%.

COCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и COCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор