Сравнение COCO с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COCO или XLK.
Основные характеристики
| COCO | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.97% | 22.48% |
| Дох-ть за 1 год | 14.82% | 29.63% |
| Дох-ть за 3 года | 24.50% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 15.91% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 40.56% | 21.56% |
| Макс. просадка | -56.97% | -82.05% |
| Текущая просадка | -4.94% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между COCO и XLK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COCO и XLK
С начала года, COCO показывает доходность 31.97%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 22.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COCO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COCO и XLK
COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок COCO и XLK
Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COCO и XLK
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.