Сравнение KDEF с XDEF
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds - KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index while XDEF tracks the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KDEF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- -99.26%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -12.28% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.18% |
Correlation
The correlation between KDEF and XDEF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. XDEF — Ранг доходности на риск
KDEF
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KDEF c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и XDEF
Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.23% | -99.30% | +57.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -99.27% | +57.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -76.16% | +67.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.14% | 139.53% | -91.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.43% | 139.53% | -91.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 139.53% | -91.10% |
Сравнение комиссий KDEF и XDEF
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и XDEF
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности XDEF в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.83% | 5.06% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and XDEF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 1.54% for XDEF.
KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. They also come from different issuers: PLUS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор