Сравнение KDEF с XDEF
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds - KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index while XDEF tracks the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KDEF
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -26.87%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 1.55% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
Correlation
The correlation between KDEF and XDEF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. XDEF — Ранг доходности на риск
KDEF
XDEF
Сравнение KDEF c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | -0.64 | +2.54 |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и XDEF
Максимальная просадка KDEF за все время составила -29.45%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.45% | -99.30% | +69.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -99.26% | +69.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -70.45% | +64.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.63% | 157.63% | -113.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 157.63% | -111.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.54% | 157.63% | -111.09% |
Сравнение комиссий KDEF и XDEF
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и XDEF
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 6.48% | 5.06% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and XDEF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 0.00% for XDEF.
KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. They also come from different issuers: PLUS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор