Сравнение KDEF с XDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF).
KDEF и XDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. XDEF - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Фонд был запущен 19 февр. 2026 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и XDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 23.47% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.10% |
Доходность по периодам
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и XDEF
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Доходность на риск
KDEF vs. XDEF — Ранг доходности на риск
KDEF
XDEF
Сравнение KDEF c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | -0.49 | +3.68 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и XDEF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и XDEF
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и XDEF
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и XDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -99.27% | +76.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -99.20% | +86.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -50.16% | +44.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и XDEF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 204.15% | -159.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 204.15% | -158.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 204.15% | -158.48% |