PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с VIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDEF с VIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Vanguard Industrials ETF (VIS).

KDEF и VIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDEF и VIS

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		28.95%117.16%
VIS
Vanguard Industrials ETF		6.64%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 6.64%.

KDEF

1 день
7.31%
1 месяц
-10.76%
С начала года
28.95%
6 месяцев
18.95%
1 год
131.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIS

1 день
1.66%
1 месяц
-7.79%
С начала года
6.64%
6 месяцев
7.84%
1 год
28.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Vanguard Industrials ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с IDVOKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с KTOSKDEF с NVDA
Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VINAXVIS с VGTVIS с IYJVIS с ^SP600

Сравнение комиссий KDEF и VIS

KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.

KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
VIS
Vanguard Industrials ETF

Доходность на риск

KDEF vs. VIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDEFVISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

1.40

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.03

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

2.34

+3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.01

9.13

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEF vs. VIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа VIS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDEFVISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.40

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.51

+2.68

Корреляция

Корреляция между KDEF и VIS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и VIS

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VIS в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		4.51%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.96%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Просадки

Сравнение просадок KDEF и VIS

Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и VIS.

Загрузка...

Показатели просадок

KDEFVISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-63.51%

+41.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.51%

-12.63%

-9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-7.79%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-8.42%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

3.24%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и VIS

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDEFVISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.74%

7.14%

+13.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.63%

12.73%

+20.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.45%

20.53%

+23.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.67%

18.19%

+27.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.67%

20.33%

+25.34%