Сравнение KDEF с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
KDEF и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 26.89% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и VEU
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
KDEF vs. VEU — Ранг доходности на риск
KDEF
VEU
Сравнение KDEF c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 1.69 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.32 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 2.57 | +3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 9.83 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.69 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.23 | +2.96 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и VEU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и VEU
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и VEU
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -61.52% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -11.43% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -7.36% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -13.23% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.99% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и VEU
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 7.65% | +13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 11.61% | +22.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 17.25% | +27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 15.83% | +29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 17.13% | +28.54% |