Сравнение VEU с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
VEU и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEU или VGK.
Основные характеристики
| VEU | VGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.46% | 2.94% |
| Дох-ть за 1 год | 10.69% | 9.22% |
| Дох-ть за 3 года | 0.16% | 3.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.36% | 6.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.34% | 4.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 13.34% |
| Макс. просадка | -61.52% | -63.61% |
| Current Drawdown | -3.25% | -2.15% |
Корреляция
Корреляция между VEU и VGK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEU и VGK
С начала года, VEU показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 2.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEU имеют среднегодовую доходность 4.34%, а акции VGK немного впереди с 4.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и VGK
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEU c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и VGK
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VGK в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.43% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.31% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и VGK
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и VGK
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.