PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEU с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEU и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-0.23%
VEU
ACWX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEU показывает доходность 6.62%, а ACWX немного ниже – 6.57%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 4.80% против 4.36% соответственно.


VEU

С начала года

6.62%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-0.29%

1 год

12.64%

5 лет (среднегодовая)

5.54%

10 лет (среднегодовая)

4.80%

ACWX

С начала года

6.57%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-0.23%

1 год

12.49%

5 лет (среднегодовая)

5.08%

10 лет (среднегодовая)

4.36%

Основные характеристики


VEUACWX
Коэф-т Шарпа0.960.94
Коэф-т Сортино1.401.37
Коэф-т Омега1.171.17
Коэф-т Кальмара1.141.04
Коэф-т Мартина4.794.64
Индекс Язвы2.53%2.58%
Дневная вол-ть12.62%12.74%
Макс. просадка-61.52%-60.39%
Текущая просадка-7.46%-7.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEU и ACWX

VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.


ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VEU и ACWX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEU c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.960.94
Коэффициент Сортино VEU, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.401.37
Коэффициент Омега VEU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.17
Коэффициент Кальмара VEU, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.141.04
Коэффициент Мартина VEU, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.794.64
VEU
ACWX

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
0.94
VEU
ACWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и ACWX

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ACWX в 2.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.99%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.79%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VEU и ACWX

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.46%
-7.27%
VEU
ACWX

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и ACWX

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 3.80% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
3.84%
VEU
ACWX