Сравнение VEU с ACWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).
VEU и ACWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEU и ACWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEU и ACWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.25% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.00% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEU имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции ACWX немного отстают с 8.67%.
VEU
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.02%
ACWX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и ACWX
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.
Доходность на риск
VEU vs. ACWX — Ранг доходности на риск
VEU
ACWX
Сравнение VEU c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEU | ACWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.58 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.17 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.31 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 8.90 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEU | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEU и ACWX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и ACWX
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности ACWX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.92% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.77% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и ACWX
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и ACWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEU | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -60.40% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.42% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -30.07% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -35.38% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.51% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -13.45% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.96% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и ACWX
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 8.23% и 8.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEU | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 8.42% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 11.71% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 17.35% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.05% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.29% | -0.16% |