Сравнение KDEF с JEDI
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds - KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index while JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью -4.33%.
KDEF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -12.28% | -5.35% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between KDEF and JEDI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. JEDI — Ранг доходности на риск
KDEF
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KDEF c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и JEDI
Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что меньше максимальной просадки JEDI в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.23% | -45.26% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -45.26% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -12.33% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.14% | 52.37% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.43% | 52.37% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 52.37% | -3.94% |
Сравнение комиссий KDEF и JEDI
KDEF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и JEDI
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.83% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and JEDI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDEF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDEF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.00% for JEDI.
KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. They also come from different issuers: PLUS and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор