Сравнение JEDI с ARKQ
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. JEDI is passively managed, while ARKQ is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и ARKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 8.34%.
JEDI
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- -21.29%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам JEDI и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 9.39% | -3.42% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 8.34% | 5.96% |
Correlation
The correlation between JEDI and ARKQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKQ
Сравнение JEDI c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и ARKQ
Максимальная просадка JEDI за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -59.89% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.41% | -13.63% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -17.20% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и ARKQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.87% | 33.93% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.87% | 32.60% | +19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.87% | 30.01% | +21.86% |
Сравнение комиссий JEDI и ARKQ
JEDI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и ARKQ
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.25% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and ARKQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
ARKQ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while ARKQ is Robotics. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.75% for ARKQ.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор