Сравнение JEDI с ARKX
JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. JEDI is passively managed, while ARKX is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 6.18%.
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -11.45%
- 6 месяцев
- -11.04%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 6.18% | 4.77% |
Correlation
The correlation between JEDI and ARKX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. ARKX — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKX
Сравнение JEDI c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и ARKX
Максимальная просадка JEDI за все время составила -45.26%, примерно равная максимальной просадке ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -43.61% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.26% | -18.47% | -26.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -19.80% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и ARKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 34.25% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 28.34% | +24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 27.76% | +24.61% |
Сравнение комиссий JEDI и ARKX
JEDI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и ARKX
Ни JEDI, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEDI and ARKX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
JEDI and ARKX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and ARK. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.75% for ARKX.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор