Сравнение JEDI с ARKX
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. JEDI is passively managed, while ARKX is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 10.14%.
JEDI
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -29.71%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 5.68% | -3.42% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 10.14% | 4.77% |
Correlation
The correlation between JEDI and ARKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. ARKX — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKX
Сравнение JEDI c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и ARKX
Максимальная просадка JEDI за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -43.61% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -15.42% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -19.86% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и ARKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 33.92% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 28.16% | +23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 27.70% | +24.18% |
Сравнение комиссий JEDI и ARKX
JEDI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и ARKX
Ни JEDI, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEDI and ARKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
JEDI and ARKX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.75% for ARKX.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор