Сравнение JEDI с EUAD
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index while EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -0.83%.
JEDI
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -16.28%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 16.35% | -3.42% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -0.83% | -7.44% |
Correlation
The correlation between JEDI and EUAD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. EUAD — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EUAD
Сравнение JEDI c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и EUAD
Максимальная просадка JEDI за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -22.04% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.43% | -13.46% | -19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -5.98% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и EUAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 29.18% | +22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.52% | 29.72% | +21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.52% | 29.72% | +21.80% |
Сравнение комиссий JEDI и EUAD
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и EUAD
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.40% | 0.10% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and EUAD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
EUAD has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.50% for EUAD.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор