PortfoliosLab logo
Сравнение FLKR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLKR и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLKR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.05%
104.05%
FLKR
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKR:

-0.31

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

FLKR:

-0.30

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

FLKR:

0.97

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLKR:

-0.18

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

FLKR:

-0.60

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

FLKR:

12.87%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

FLKR:

24.85%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FLKR:

-50.06%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FLKR:

-36.52%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


FLKR

С начала года

9.13%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-6.02%

1 год

-8.41%

5 лет

4.58%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKR и SCHD

FLKR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLKR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLKR: 0.09%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLKR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLKR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLKR, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLKR: -0.31
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино FLKR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLKR: -0.30
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега FLKR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLKR: 0.97
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара FLKR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLKR: -0.18
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина FLKR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLKR: -0.60
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.23
FLKR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и SCHD

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
6.49%7.08%2.29%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и SCHD

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.52%
-11.33%
FLKR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и SCHD

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.27%
11.25%
FLKR
SCHD