PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKR с FLJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLKR и FLJP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FLKR и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.56%
28.06%
FLKR
FLJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKR:

-0.60

FLJP:

0.48

Коэф-т Сортино

FLKR:

-0.73

FLJP:

0.76

Коэф-т Омега

FLKR:

0.91

FLJP:

1.09

Коэф-т Кальмара

FLKR:

-0.34

FLJP:

0.72

Коэф-т Мартина

FLKR:

-1.58

FLJP:

1.95

Индекс Язвы

FLKR:

8.56%

FLJP:

4.23%

Дневная вол-ть

FLKR:

22.45%

FLJP:

17.16%

Макс. просадка

FLKR:

-50.06%

FLJP:

-32.49%

Текущая просадка

FLKR:

-40.45%

FLJP:

-8.87%

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность -16.90%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 4.62%.


FLKR

С начала года

-16.90%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-17.11%

1 год

-14.92%

5 лет

-0.97%

10 лет

N/A

FLJP

С начала года

4.62%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.55%

1 год

6.41%

5 лет

3.96%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKR и FLJP

И FLKR, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
График комиссии FLKR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKR c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.600.48
Коэффициент Сортино FLKR, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.730.76
Коэффициент Омега FLKR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.09
Коэффициент Кальмара FLKR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.340.72
Коэффициент Мартина FLKR, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.581.95
FLKR
FLJP

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.60
0.48
FLKR
FLJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и FLJP

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FLJP в 3.64%


TTM2023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
6.58%2.29%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
3.64%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и FLJP

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и FLJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.45%
-8.87%
FLKR
FLJP

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и FLJP

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.99%
5.19%
FLKR
FLJP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab