PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLKR с FLJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKR с FLJP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP).

FLKR и FLJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLKR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE South Korea RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLKR или FLJP.

Корреляция

Корреляция между FLKR и FLJP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKR:

-0.32

FLJP:

0.45

Коэф-т Сортино

FLKR:

-0.23

FLJP:

0.76

Коэф-т Омега

FLKR:

0.97

FLJP:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLKR:

-0.15

FLJP:

0.66

Коэф-т Мартина

FLKR:

-0.51

FLJP:

1.93

Индекс Язвы

FLKR:

13.33%

FLJP:

4.82%

Дневная вол-ть

FLKR:

24.90%

FLJP:

20.74%

Макс. просадка

FLKR:

-50.06%

FLJP:

-32.49%

Текущая просадка

FLKR:

-33.05%

FLJP:

-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 8.56%.

FLKR

С начала года

15.11%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

7.44%

1 год

-8.04%

5 лет

5.64%

10 лет

N/A

FLJP

С начала года

8.56%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

9.63%

1 год

9.29%

5 лет

9.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLKR и FLJP

И FLKR, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLKR и FLJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLKR c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и FLJP

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FLJP в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		6.15%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.20%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и FLJP

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и FLJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и FLJP

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...