PortfoliosLab logo
Сравнение FLKR с FLJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLKR и FLJP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLKR и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.05%
38.02%
FLKR
FLJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKR:

-0.31

FLJP:

0.37

Коэф-т Сортино

FLKR:

-0.30

FLJP:

0.66

Коэф-т Омега

FLKR:

0.97

FLJP:

1.09

Коэф-т Кальмара

FLKR:

-0.18

FLJP:

0.54

Коэф-т Мартина

FLKR:

-0.60

FLJP:

1.59

Индекс Язвы

FLKR:

12.87%

FLJP:

4.85%

Дневная вол-ть

FLKR:

24.85%

FLJP:

20.84%

Макс. просадка

FLKR:

-50.06%

FLJP:

-32.49%

Текущая просадка

FLKR:

-36.52%

FLJP:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 5.38%.


FLKR

С начала года

9.13%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-6.02%

1 год

-8.41%

5 лет

4.58%

10 лет

N/A

FLJP

С начала года

5.38%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.90%

1 год

7.16%

5 лет

8.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKR и FLJP

И FLKR, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLKR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLKR: 0.09%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLKR и FLJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLKR c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLKR, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLKR: -0.31
FLJP: 0.37
Коэффициент Сортино FLKR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLKR: -0.30
FLJP: 0.66
Коэффициент Омега FLKR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLKR: 0.97
FLJP: 1.09
Коэффициент Кальмара FLKR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLKR: -0.18
FLJP: 0.54
Коэффициент Мартина FLKR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLKR: -0.60
FLJP: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.37
FLKR
FLJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и FLJP

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FLJP в 4.33%


TTM20242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
6.49%7.08%2.29%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.33%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и FLJP

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и FLJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.52%
-1.79%
FLKR
FLJP

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и FLJP

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеют волатильность 12.27% и 12.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.27%
12.07%
FLKR
FLJP