PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLKR с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с HFXI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 15.50%/yr vs 12.19%/yr for HFXI. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 74.91%, что значительно выше, чем у HFXI с доходностью 17.90%.

FLKR

1 день
-0.75%
1 месяц
-10.53%
6 месяцев
42.86%
С начала года
74.91%
1 год
135.83%
3 года*
41.28%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
Всё время*
12.22%

HFXI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
10.12%
С начала года
17.90%
1 год
33.02%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.19%
10 лет*
11.35%
Всё время*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF
$58.81M$52.63M$54.36M

HFXI

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
$10.74M$12.78M$11.26M

Сравнение доходности по годам FLKR и HFXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		74.91%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.90%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%1.14%

Correlation

The correlation between FLKR and HFXI is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.68

The correlation between FLKR and HFXI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLKR и HFXI

Секторы
FLKR
HFXI

Технологии

50.8%
16.7%

Промышленность

17.1%
18.3%

Финансовые услуги

12.3%
24.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.2%

Здравоохранение

3.6%
9.2%

Сырьевые материалы

2.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.4%

Энергетика

0.7%
3.4%

Коммунальные услуги

0.5%
3.3%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

FLKR
50.8%
HFXI
16.7%

Промышленность

FLKR
17.1%
HFXI
18.3%

Финансовые услуги

FLKR
12.3%
HFXI
24.6%

Потребительский циклический сектор

FLKR
7.1%
HFXI
7.2%

Здравоохранение

FLKR
3.6%
HFXI
9.2%

Сырьевые материалы

FLKR
2.9%
HFXI
5.9%

Коммуникационные услуги

FLKR
2.5%
HFXI
3.2%

Потребительский защитный сектор

FLKR
2.2%
HFXI
5.4%

Энергетика

FLKR
0.7%
HFXI
3.4%

Коммунальные услуги

FLKR
0.5%
HFXI
3.3%

Недвижимость

FLKR

-

HFXI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с FLXK.DEFLKR с FLTW
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с SGOVXHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с EQWL

Доходность на риск

FLKR vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLKR c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.00

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.75

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.06

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

11.17

+2.54

FLKR vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFXI равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и HFXI

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и HFXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-32.42%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.17%

-10.84%

-23.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.17%

-13.52%

-20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-22.35%

-25.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.41%

-1.89%

-20.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-5.41%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

2.96%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и HFXI

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.27%

5.19%

+16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

14.93%

+35.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.67%

16.57%

+37.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

15.25%

+17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

16.61%

+13.25%

Сравнение комиссий FLKR и HFXI

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HFXI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и HFXI

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности HFXI в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.64%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.28%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and HFXI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (21.27%) compared to HFXI (5.19%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs HFXI's -32.42%.

On 5-year performance, FLKR leads with 15.50% vs 12.19% for HFXI. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HFXI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 15.50% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for HFXI.

HFXI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.64% for FLKR.

FLKR is categorized as South Korea Equities, while HFXI is Foreign Large Cap Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and New York Life. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.20% for HFXI.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и HFXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор