PortfoliosLab logo
Сравнение FLKR с HFXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLKR и HFXI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLKR и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.05%
61.21%
FLKR
HFXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKR:

-0.31

HFXI:

0.52

Коэф-т Сортино

FLKR:

-0.30

HFXI:

0.83

Коэф-т Омега

FLKR:

0.97

HFXI:

1.11

Коэф-т Кальмара

FLKR:

-0.18

HFXI:

0.62

Коэф-т Мартина

FLKR:

-0.60

HFXI:

2.34

Индекс Язвы

FLKR:

12.87%

HFXI:

3.58%

Дневная вол-ть

FLKR:

24.85%

HFXI:

16.14%

Макс. просадка

FLKR:

-50.06%

HFXI:

-32.42%

Текущая просадка

FLKR:

-36.52%

HFXI:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у HFXI с доходностью 5.99%.


FLKR

С начала года

9.13%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-6.02%

1 год

-8.41%

5 лет

4.58%

10 лет

N/A

HFXI

С начала года

5.99%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

3.52%

1 год

7.60%

5 лет

12.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKR и HFXI

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HFXI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFXI: 0.20%
График комиссии FLKR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLKR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLKR и HFXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

HFXI
Ранг риск-скорректированной доходности HFXI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFXI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLKR c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLKR, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLKR: -0.31
HFXI: 0.52
Коэффициент Сортино FLKR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLKR: -0.30
HFXI: 0.83
Коэффициент Омега FLKR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLKR: 0.97
HFXI: 1.11
Коэффициент Кальмара FLKR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLKR: -0.18
HFXI: 0.62
Коэффициент Мартина FLKR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLKR: -0.60
HFXI: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа HFXI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.52
FLKR
HFXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и HFXI

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности HFXI в 2.41%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
6.49%7.08%2.29%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.41%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и HFXI

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и HFXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.52%
-2.78%
FLKR
HFXI

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и HFXI

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.27%
11.07%
FLKR
HFXI