Сравнение EUAD с AUMI
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs 37.40% for AUMI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -19.47%.
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.60%
- 6 месяцев
- -26.14%
- С начала года
- -19.47%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUAD и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | 74.51% | -6.86% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -19.47% | 164.18% | -13.13% |
Correlation
The correlation between EUAD and AUMI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов EUAD и AUMI
Секторы
EUAD
AUMI
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
EUAD
AUMI
-
Здравоохранение
EUAD
AUMI
-
Сырьевые материалы
EUAD
-
AUMI
Коммуникационные услуги
EUAD
-
AUMI
Потребительский циклический сектор
EUAD
-
AUMI
-
Потребительский защитный сектор
EUAD
-
AUMI
-
Энергетика
EUAD
-
AUMI
-
Финансовые услуги
EUAD
-
AUMI
Недвижимость
EUAD
-
AUMI
-
Технологии
EUAD
-
AUMI
Коммунальные услуги
EUAD
-
AUMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. AUMI — Ранг доходности на риск
EUAD
AUMI
Сравнение EUAD c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.95 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 2.21 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и AUMI
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки AUMI в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -39.42% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -39.42% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -39.42% | +24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -8.28% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 16.95% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и AUMI
Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 7.30%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 12.82% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 41.22% | -16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 50.66% | -21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 42.51% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 42.51% | -12.86% |
Сравнение комиссий EUAD и AUMI
EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и AUMI
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AUMI в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.07% | 0.86% | 1.84% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and AUMI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (12.82%) compared to EUAD (7.30%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs AUMI's -39.42%.
On 1-year performance, AUMI leads with 37.40% vs -2.80% for EUAD. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 37.40% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
AUMI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.41% for EUAD.
EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while AUMI is Gold. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: Select Funds and Themes. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.35% for AUMI.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор