PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUAD с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с VXUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -2.80% vs 25.31% for VXUS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.04%.

EUAD

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
-12.79%
С начала года
-2.04%
1 год
-2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
7.54%
С начала года
12.04%
1 год
25.31%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и VXUS

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.04%74.51%-6.86%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.04%32.35%-5.21%

Correlation

The correlation between EUAD and VXUS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.46

The correlation between EUAD and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUAD и VXUS

Секторы
EUAD
VXUS

Промышленность

99.5%
15.6%

Здравоохранение

0.1%
6.8%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.7%

Финансовые услуги

-

21.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

21.0%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Промышленность

EUAD
99.5%
VXUS
15.6%

Здравоохранение

EUAD
0.1%
VXUS
6.8%

Сырьевые материалы

EUAD

-

VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

EUAD

-

VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

VXUS
8.2%

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

VXUS
4.8%

Энергетика

EUAD

-

VXUS
4.7%

Финансовые услуги

EUAD

-

VXUS
21.7%

Недвижимость

EUAD

-

VXUS
2.4%

Технологии

EUAD

-

VXUS
21.0%

Коммунальные услуги

EUAD

-

VXUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с NATO.LEUAD с AUMIEUAD с DUSAEUAD с SPY
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

EUAD vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUADVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.53

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.11

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.25

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

8.45

-8.73

EUAD vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUAD и VXUS

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-35.97%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-11.27%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-3.45%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-8.17%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

3.00%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и VXUS

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.28%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

14.78%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

16.63%

+12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.65%

16.31%

+13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

16.99%

+12.66%

Сравнение комиссий EUAD и VXUS

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и VXUS

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VXUS в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.60%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and VXUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (7.30%) compared to VXUS (5.28%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 25.31% vs -2.80% for EUAD. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 25.31% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

VXUS has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.41% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while VXUS is Global Equities. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Select Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор