Сравнение EUAD с NATO
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index while NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -3.68% vs 13.50% for NATO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 1.39%.
EUAD
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUAD и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -5.41% | 74.51% | -3.62% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.39% | 50.95% | -1.50% |
Correlation
The correlation between EUAD and NATO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between EUAD and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. NATO — Ранг доходности на риск
EUAD
NATO
Сравнение EUAD c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUAD | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.85 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.19 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUAD | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.65 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EUAD и NATO
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -15.99% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -15.99% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -12.30% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -3.71% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 6.17% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и NATO
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 7.97% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 17.65% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 20.71% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 22.61% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 22.61% | +7.23% |
Сравнение комиссий EUAD и NATO
EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и NATO
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.42% | 0.40% | 0.10% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and NATO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (11.32%) compared to NATO (7.97%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, NATO leads with 13.50% vs -3.68% for EUAD. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 7.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 13.50% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
NATO has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.42% for EUAD.
EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: Select Funds and Themes. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.35% for NATO.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор