Сравнение EUAD с NATO
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index while NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned 3.71% vs 17.37% for NATO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 4.58%.
EUAD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUAD и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -0.83% | 74.51% | -6.86% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.58% | 50.95% | -2.14% |
Correlation
The correlation between EUAD and NATO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between EUAD and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. NATO — Ранг доходности на риск
EUAD
NATO
Сравнение EUAD c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.09 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 2.65 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и NATO
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -15.99% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -15.99% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -9.55% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -3.89% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 6.57% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и NATO
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 7.57% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 18.35% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 21.46% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.72% | 22.72% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 22.72% | +7.00% |
Сравнение комиссий EUAD и NATO
EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и NATO
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NATO в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.40% | 0.10% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and NATO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (8.01%) compared to NATO (7.57%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, NATO leads with 17.37% vs 3.71% for EUAD. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 17.37% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.
NATO has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.40% for EUAD.
EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: Select Funds and Themes. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.35% for NATO.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор