PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с DUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с DUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers. EUAD is passively managed, while DUSA is actively managed. Over the past year, EUAD returned -1.79% vs 28.52% for DUSA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.62%/yr for DUSA.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и DUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у DUSA с доходностью 9.23%.

EUAD

1 день
2.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
0.23%
1 год
-1.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUSA

1 день
1.42%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.52%
3 года*
24.15%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и DUSA

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-3.42%74.51%-3.62%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		9.23%22.57%1.18%

Correlation

The correlation between EUAD and DUSA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов EUAD и DUSA

Секторы
EUAD
DUSA

Промышленность

99.4%
2.4%

Здравоохранение

0.1%
17.6%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

13.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

10.9%

Финансовые услуги

-

24.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EUAD
99.4%
DUSA
2.4%

Здравоохранение

EUAD
0.1%
DUSA
17.6%

Сырьевые материалы

EUAD

-

DUSA
3.1%

Коммуникационные услуги

EUAD

-

DUSA
13.3%

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

DUSA
12.9%

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

DUSA
7.1%

Энергетика

EUAD

-

DUSA
10.9%

Финансовые услуги

EUAD

-

DUSA
24.8%

Недвижимость

EUAD

-

DUSA

-

Технологии

EUAD

-

DUSA
7.9%

Коммунальные услуги

EUAD

-

DUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Davis Select U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY
Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPYDUSA с PTLC

Доходность на риск

EUAD vs. DUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c DUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADDUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.23

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.07

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.77

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

12.90

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. DUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DUSA равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и DUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADDUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.23

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.66

+0.53

Просадки

Сравнение просадок EUAD и DUSA

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки DUSA в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и DUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADDUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-36.71%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-7.59%

-14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-0.78%

-14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-6.72%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

2.22%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и DUSA

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADDUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

2.59%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

8.46%

+15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

12.88%

+16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

18.63%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

19.85%

+10.00%

Сравнение комиссий EUAD и DUSA

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DUSA в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и DUSA

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DUSA в 0.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.88%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and DUSA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.34%) compared to DUSA (2.59%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs DUSA's -36.71%.

On 1-year performance, DUSA leads with 28.52% vs -1.79% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUSA has performed better with a 28.52% return vs -1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

DUSA has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.41% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while DUSA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Select Funds and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.62% for DUSA.

DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и DUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор