PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с CTRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с CTRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while CTRA (Coterra Energy Inc.) is a stock. Over the past year, KDEF returned 40.06% vs 31.21% for CTRA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 24.61%.

KDEF

1 день
-2.40%
1 месяц
-26.87%
С начала года
6.06%
6 месяцев
18.05%
1 год
40.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTRA

1 день
-8.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
24.61%
6 месяцев
20.76%
1 год
31.21%
3 года*
12.65%
5 лет*
19.04%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и CTRA

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.06%117.16%
CTRA
Coterra Energy Inc.		24.61%-3.11%

Correlation

The correlation between KDEF and CTRA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Coterra Energy Inc.

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с IDVO
Часто сравнивают с CTRA:
CTRA с DVNCTRA с CEGCTRA с LNGCTRA с AOSCTRA с ATD.TOCTRA с AMNDCTRA с FMC

Доходность на риск

KDEF vs. CTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг доходности на риск CTRA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDEFCTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.61

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.08

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.04

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

6.37

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEF vs. CTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CTRA равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDEFCTRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.61

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.27

+1.64

Просадки

Сравнение просадок KDEF и CTRA

Максимальная просадка KDEF за все время составила -29.45%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и CTRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFCTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.45%

-74.41%

+44.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.45%

-15.51%

-13.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.45%

-10.33%

-19.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-26.96%

+20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

7.38%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и CTRA

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFCTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

13.41%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.50%

23.40%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.63%

30.69%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

34.49%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.54%

35.56%

+10.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и CTRA

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности CTRA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRA
Coterra Energy Inc.		2.03%3.34%3.29%4.58%8.47%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.48%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and CTRA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (15.76%) compared to CTRA (13.41%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -29.45% vs CTRA's -74.41%.

CTRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и CTRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор