Сравнение CTRA с DVN
CTRA (Coterra Energy Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CTRA returned 6.42%/yr vs 6.25%/yr for DVN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CTRA и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRA показывает доходность 24.61%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 26.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTRA имеют среднегодовую доходность 6.42%, а акции DVN немного отстают с 6.25%.
CTRA
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 24.61%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 6.42%
DVN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам CTRA и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 24.61% | 6.68% | 3.38% | 8.72% | 39.15% | 23.50% | -4.33% | -20.78% | -21.07% | 23.26% |
DVN Devon Energy Corporation | 26.73% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between CTRA and DVN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.55 |
The correlation between CTRA and DVN shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTRA:
$2.19
DVN:
$4.54
CTRA:
14.88
DVN:
10.18
CTRA:
0.71
DVN:
0.78
CTRA:
3.83
DVN:
1.79
CTRA:
$6.48B
DVN:
$12.24B
CTRA:
$2.63B
DVN:
$2.67B
CTRA:
$4.83B
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRA vs. DVN — Ранг доходности на риск
CTRA
DVN
Сравнение CTRA c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRA | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.16 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.42 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRA | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.21 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CTRA и DVN
Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRA | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.41% | -94.93% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -15.29% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -49.22% | +25.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -61.45% | +28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -88.51% | +35.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -40.91% | +30.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.96% | -35.93% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 6.49% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRA и DVN
Coterra Energy Inc. (CTRA) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 13.41% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRA | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 13.29% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 25.38% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 33.49% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.49% | 41.01% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 49.64% | -14.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRA и DVN
Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности DVN в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.03% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
DVN Devon Energy Corporation | 2.08% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRA и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRA и DVN
CTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 876.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
CTRA and DVN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRA has higher volatility (13.41%) compared to DVN (13.29%). In terms of maximum drawdown, CTRA dropped -74.41% vs DVN's -94.93%.
CTRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRA и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор