PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTRA с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTRA с CEG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coterra Energy Inc. (CTRA) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRA или CEG.

Корреляция

Корреляция между CTRA и CEG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CTRA и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coterra Energy Inc. (CTRA) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.97%
333.43%
CTRA
CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTRA:

-0.24

CEG:

0.28

Коэф-т Сортино

CTRA:

-0.15

CEG:

0.89

Коэф-т Омега

CTRA:

0.98

CEG:

1.12

Коэф-т Кальмара

CTRA:

-0.23

CEG:

0.38

Коэф-т Мартина

CTRA:

-0.64

CEG:

0.96

Индекс Язвы

CTRA:

10.71%

CEG:

20.00%

Дневная вол-ть

CTRA:

28.14%

CEG:

69.03%

Макс. просадка

CTRA:

-74.41%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

CTRA:

-19.74%

CEG:

-35.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRA:

$19.45B

CEG:

$69.87B

EPS

CTRA:

$1.50

CEG:

$11.89

Коэффициент P/E

CTRA:

16.91

CEG:

18.75

Коэффициент PEG

CTRA:

44.67

CEG:

3.63

Коэффициент P/S

CTRA:

3.71

CEG:

2.96

Коэффициент P/B

CTRA:

1.48

CEG:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

CTRA:

$3.19B

CEG:

$17.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRA:

$1.16B

CEG:

$7.42B

EBITDA (12 мес.)

CTRA:

$2.42B

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, CTRA показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -0.14%.

CTRA

С начала года

0.14%

1 месяц

-11.04%

6 месяцев

8.13%

1 год

-7.35%

5 лет

9.10%

10 лет

0.12%

CEG

С начала года

-0.14%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-15.37%

1 год

19.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTRA и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTRA c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTRA, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTRA: -0.24
CEG: 0.28
Коэффициент Сортино CTRA, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTRA: -0.15
CEG: 0.89
Коэффициент Омега CTRA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTRA: 0.98
CEG: 1.12
Коэффициент Кальмара CTRA, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTRA: -0.23
CEG: 0.38
Коэффициент Мартина CTRA, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTRA: -0.64
CEG: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа CTRA на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CEG равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRA и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.28
CTRA
CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRA и CEG

Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности CEG в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTRA
Coterra Energy Inc.		3.35%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRA и CEG

Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.74%
-35.70%
CTRA
CEG

Волатильность

Сравнение волатильности CTRA и CEG

Текущая волатильность для Coterra Energy Inc. (CTRA) составляет 13.63%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 27.25%. Это указывает на то, что CTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.63%
27.25%
CTRA
CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRA и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию