PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRA с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTRA с CEG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTRA (Coterra Energy Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CTRA operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CTRA returned 12.65%/yr vs 46.05%/yr for CEG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTRA и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coterra Energy Inc. (CTRA) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTRA показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.

CTRA

1 день
-8.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
24.61%
6 месяцев
20.76%
1 год
31.21%
3 года*
12.65%
5 лет*
19.04%
10 лет*
6.42%

CEG

1 день
-1.98%
1 месяц
-16.63%
С начала года
-24.13%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-14.18%
3 года*
46.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRA и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
CTRA
Coterra Energy Inc.		24.61%6.68%3.38%8.72%15.35%
CEG
Constellation Energy Corp		-24.13%58.80%92.71%37.24%64.11%

Correlation

The correlation between CTRA and CEG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.26

The correlation between CTRA and CEG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTRA:

$24.84B

CEG:

$94.60B

EPS

CTRA:

$2.19

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

CTRA:

14.88

CEG:

32.88

Коэффициент PEG

CTRA:

0.71

CEG:

0.57

Коэффициент P/S

CTRA:

3.83

CEG:

3.49

Коэффициент P/B

CTRA:

1.65

CEG:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

CTRA:

$6.48B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTRA:

$2.63B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

CTRA:

$4.83B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coterra Energy Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с CTRA:
CTRA с DVNCTRA с LNGCTRA с AOSCTRA с ATD.TOCTRA с AMNDCTRA с FMCCTRA с VNOM
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

CTRA vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRA
Ранг доходности на риск CTRA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRA c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coterra Energy Inc. (CTRA) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRACEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.30

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.13

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.37

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

-0.77

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRA vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRA на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRA и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRACEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.30

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.95

-0.68

Просадки

Сравнение просадок CTRA и CEG

Максимальная просадка CTRA за все время составила -74.41%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRA и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTRACEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.41%

-50.70%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-38.77%

+23.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-50.70%

+27.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-33.58%

+23.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.96%

-11.51%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

18.38%

-11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRA и CEG

Текущая волатильность для Coterra Energy Inc. (CTRA) составляет 13.41%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что CTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTRACEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

15.69%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.40%

37.36%

-13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

46.71%

-16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.49%

49.38%

-14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

49.38%

-13.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRA и CEG

Дивидендная доходность CTRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CEG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.61%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRA
Coterra Energy Inc.		2.03%3.34%3.29%4.58%8.47%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTRA и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coterra Energy Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.14B
6.07B
(CTRA) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTRA и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coterra Energy Inc. и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
76.6%
40.8%
Активы портфеля
CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 876.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

CTRA and CEG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.69%) compared to CTRA (13.41%). In terms of maximum drawdown, CTRA dropped -74.41% vs CEG's -50.70%.

CTRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRA и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор