PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-4.45%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

KCXIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.23%
1 год
18.13%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с FSKAXKCXIX с CATHKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с VUAG.L
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий KCXIX и YFSIX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Доходность на риск

KCXIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

4.86

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между KCXIX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и YFSIX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.71%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и YFSIX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCXIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-35.10%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-14.20%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-25.14%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-9.56%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-4.94%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.43%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и YFSIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) составляет 5.54%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCXIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

9.49%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

19.95%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

21.30%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

15.13%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

16.21%

+5.85%