Сравнение KCXIX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности KCXIX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCXIX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | -4.45% | 17.20% | 25.06% | 29.05% | -21.06% | 27.05% | 21.54% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCXIX показывает доходность -4.45%, а VFFSX немного выше – -4.34%.
KCXIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCXIX и VFFSX
KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
KCXIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
KCXIX
VFFSX
Сравнение KCXIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCXIX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.31 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCXIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.77 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между KCXIX и VFFSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCXIX и VFFSX
Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 1.85% | 1.41% | 1.48% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KCXIX и VFFSX
Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCXIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -33.82% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.12% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -24.51% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.24% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -4.57% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.52% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCXIX и VFFSX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.54% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCXIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.35% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 9.53% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 18.32% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.91% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.52% | +3.54% |