PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с KCLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCXIX с KCLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) and KCLIX (Knights of Columbus Limited Duration Fund) are both mutual funds - KCXIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor, while KCLIX is a Short-Term Bond fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCXIX returned 13.66%/yr vs 2.14%/yr for KCLIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KCXIX charges 0.92%/yr vs 0.71%/yr for KCLIX.

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и KCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у KCLIX с доходностью 0.91%.

KCXIX

1 день
0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.51%
1 год
29.34%
3 года*
23.33%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

KCLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.97%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.14%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCXIX и KCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		12.87%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		0.91%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%

Correlation

The correlation between KCXIX and KCLIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с CATHKCXIX с FXAIXKCXIX с VOOKCXIX с FSKAXKCXIX с AVEGXKCXIX с KCGIXKCXIX с JLGMX
Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCCIXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCGIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCVIX

Доходность на риск

KCXIX vs. KCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c KCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXKCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.11

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
5.05

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.88

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.89

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

22.08

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. KCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCLIX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и KCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXKCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.18

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.30

-0.56

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и KCLIX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки KCLIX в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и KCLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCXIXKCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-5.82%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-0.81%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-0.81%

-19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-5.62%

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-0.76%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.18%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и KCLIX

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCXIXKCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

0.34%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

0.92%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

1.28%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

1.83%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

1.67%

+20.18%

Сравнение комиссий KCXIX и KCLIX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии KCLIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и KCLIX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KCLIX в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		4.11%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.49%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCXIX and KCLIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCXIX has higher volatility (3.16%) compared to KCLIX (0.34%). In terms of maximum drawdown, KCXIX dropped -35.77% vs KCLIX's -5.82%.

KCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCXIX и KCLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор