PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с KCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с KCLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и KCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и KCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-4.45%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		-0.92%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у KCLIX с доходностью -0.92%.

KCXIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.23%
1 год
18.13%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

KCLIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.02%
1 год
2.71%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с FSKAXKCXIX с CATHKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с VUAG.L
Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCGIXKCLIX с KCCIXKCLIX с KCVIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCRIX

Сравнение комиссий KCXIX и KCLIX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии KCLIX в 0.71%.

KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund

Доходность на риск

KCXIX vs. KCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c KCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXKCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.57

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.06

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.78

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

12.75

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. KCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа KCLIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и KCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXKCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.57

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.99

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.19

-0.58

Корреляция

Корреляция между KCXIX и KCLIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и KCLIX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности KCLIX в 3.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.71%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		3.13%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и KCLIX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки KCLIX в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и KCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCXIXKCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-5.82%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-1.63%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-5.62%

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-1.63%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-0.77%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.23%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и KCLIX

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCXIXKCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

1.04%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

1.25%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

1.73%

+17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

1.86%

+16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

1.70%

+20.36%