PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-4.45%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

KCXIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.23%
1 год
18.13%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с FSKAXKCXIX с CATHKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с VUAG.L
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий KCXIX и DFIEX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

KCXIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.95

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.55

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.57

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

10.07

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.95

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.27

Корреляция

Корреляция между KCXIX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и DFIEX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.71%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и DFIEX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCXIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-62.22%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.01%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-28.66%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-7.75%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-12.26%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.81%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и DFIEX

Текущая волатильность для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) составляет 5.54%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCXIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.09%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.45%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

15.90%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

15.65%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

16.35%

+5.71%