Сравнение KCSIX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности KCSIX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCSIX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 4.48% | 11.42% | 15.38% | 16.26% | -20.48% | 23.97% | 13.65% | 24.47% | -15.84% | 15.41% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, KCSIX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCSIX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции TISBX немного впереди с 9.78%.
KCSIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 9.49%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCSIX и TISBX
KCSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
KCSIX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
KCSIX
TISBX
Сравнение KCSIX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSIX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.65 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.61 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 6.05 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSIX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KCSIX и TISBX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSIX и TISBX
Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 11.21% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% | 0.00% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок KCSIX и TISBX
Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCSIX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -56.50% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.90% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -31.89% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -41.69% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -7.88% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -9.74% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.70% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSIX и TISBX
Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.20% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCSIX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 7.49% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 14.50% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 23.37% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 22.58% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 23.39% | -0.61% |