PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCSIX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCSIX с PRSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности KCSIX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCSIX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		1.44%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%24.47%-15.84%15.41%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		0.96%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, KCSIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PRSVX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции KCSIX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.62% соответственно.

KCSIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-7.61%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.64%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.17%

PRSVX

1 день
-0.94%
1 месяц
-6.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
15.53%
1 год
29.66%
3 года*
15.01%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Small Cap Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCEIXKCSIX с KCIIXKCSIX с KCRIXKCSIX с KCGIXKCSIX с KCVIXKCSIX с AZBIXKCSIX с RYOTX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий KCSIX и PRSVX

KCSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

KCSIX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSIX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCSIXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.06

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.82

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

7.58

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCSIX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSVX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSIX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCSIXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между KCSIX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSIX и PRSVX

Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности PRSVX в 22.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		11.55%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%0.00%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		22.57%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок KCSIX и PRSVX

Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCSIXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-55.37%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.04%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-28.17%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-40.97%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-8.16%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-7.52%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.66%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSIX и PRSVX

Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что KCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCSIXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.09%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

15.95%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

23.77%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

20.38%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

21.26%

+1.50%