PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCSIX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCSIX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности KCSIX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCSIX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		4.48%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%24.47%-15.84%15.41%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, KCSIX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции KCSIX – 9.49% и акции BOSOX – 9.49%.

KCSIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.48%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.94%
3 года*
15.01%
5 лет*
6.16%
10 лет*
9.49%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Small Cap Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCEIXKCSIX с KCIIXKCSIX с KCRIXKCSIX с KCGIXKCSIX с KCVIXKCSIX с RYOTXKCSIX с AZBIX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий KCSIX и BOSOX

KCSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

KCSIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCSIXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.11

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

-0.03

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.04

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

-0.13

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCSIX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSIX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSIX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCSIXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.11

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между KCSIX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSIX и BOSOX

Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		11.21%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок KCSIX и BOSOX

Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCSIXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-51.32%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.89%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-22.36%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-36.79%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-14.43%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-7.26%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.86%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSIX и BOSOX

Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что KCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCSIXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.68%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.66%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

19.02%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.84%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

19.56%

+3.22%