PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCLIX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCLIX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		-0.72%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%0.07%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

KCLIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.82%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.00%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCGIXKCLIX с KCCIXKCLIX с KCVIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCRIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий KCLIX и TSDLX

KCLIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

KCLIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCLIXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.76

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

8.03

-5.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.14

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

7.19

-5.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

29.03

-17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCLIX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCLIXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.76

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.45

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.46

-0.26

Корреляция

Корреляция между KCLIX и TSDLX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и TSDLX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		3.12%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и TSDLX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCLIXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-7.86%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.26%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-7.86%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.05%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.83%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.31%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и TSDLX

Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCLIXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.52%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

1.52%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

2.40%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

2.30%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

2.24%

-0.54%