Сравнение KCLIX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности KCLIX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCLIX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | -0.72% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.07% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, KCLIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
KCLIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.00%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCLIX и SWSBX
KCLIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
KCLIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
KCLIX
SWSBX
Сравнение KCLIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCLIX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.59 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.60 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.71 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 9.85 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCLIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.43 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.76 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между KCLIX и SWSBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCLIX и SWSBX
Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 3.12% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KCLIX и SWSBX
Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCLIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -9.06% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.54% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -9.06% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.13% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.81% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.42% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCLIX и SWSBX
Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCLIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.73% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 1.49% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 2.40% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 2.95% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.47% | -0.77% |