PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с HOBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCLIX с HOBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Holbrook Income Fund (HOBEX).

KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCLIX и HOBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		-0.72%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%4.39%1.13%1.47%
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%6.83%7.30%1.26%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у HOBEX с доходностью 0.64%.

KCLIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.82%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.00%

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Holbrook Income Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCGIXKCLIX с KCCIXKCLIX с KCVIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCRIX
Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX

Сравнение комиссий KCLIX и HOBEX

KCLIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund

Доходность на риск

KCLIX vs. HOBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCLIXHOBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.70

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

6.43

-4.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.27

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

7.57

-5.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

27.11

-15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCLIX vs. HOBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа HOBEX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCLIXHOBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.70

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.75

+0.45

Корреляция

Корреляция между KCLIX и HOBEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и HOBEX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HOBEX в 5.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		3.12%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и HOBEX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и HOBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCLIXHOBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-23.58%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.71%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-4.57%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.20%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.08%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.23%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и HOBEX

Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Holbrook Income Fund (HOBEX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCLIXHOBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.31%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

1.62%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

2.16%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.86%

2.59%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

5.77%

-4.07%