Сравнение KCLIX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KCLIX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCLIX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | -0.72% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.47% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, KCLIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
KCLIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.00%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCLIX и DHEIX
KCLIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
KCLIX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
KCLIX
DHEIX
Сравнение KCLIX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCLIX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 4.60 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 8.07 | -5.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.53 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 10.53 | -8.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 39.35 | -27.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCLIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 4.60 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 2.96 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.87 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между KCLIX и DHEIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCLIX и DHEIX
Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 3.12% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KCLIX и DHEIX
Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCLIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -12.33% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.50% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -4.87% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.27% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.77% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.13% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCLIX и DHEIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCLIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.36% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.72% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 1.15% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 1.52% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.28% | -0.58% |