PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCLIX с DBLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCLIX с DBLSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KCLIX (Knights of Columbus Limited Duration Fund) and DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, KCLIX returned 2.11%/yr vs 2.85%/yr for DBLSX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCLIX charges 0.71%/yr vs 0.41%/yr for DBLSX.

Доходность

Сравнение доходности KCLIX и DBLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCLIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции KCLIX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.11% против 2.85% соответственно.

KCLIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.44%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.11%

DBLSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.97%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCLIX и DBLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		0.91%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%4.39%1.13%1.37%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		1.17%5.74%5.32%6.76%-2.69%0.70%2.02%4.73%1.40%2.65%

Correlation

The correlation between KCLIX and DBLSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.59

The correlation between KCLIX and DBLSX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Limited Duration Fund

DoubleLine Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCGIXKCLIX с KCCIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCVIX
Часто сравнивают с DBLSX:
DBLSX с OSTIXDBLSX с BNDDBLSX с SDMZXDBLSX с DBLIXDBLSX с SPSBDBLSX с MINTDBLSX с SPY

Доходность на риск

KCLIX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DBLSX
Ранг доходности на риск DBLSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCLIX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCLIXDBLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.41

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
5.53

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.93

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

5.67

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.66

25.87

-6.21

KCLIX vs. DBLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCLIX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLSX равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCLIX и DBLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCLIX и DBLSX

Максимальная просадка KCLIX за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCLIX и DBLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCLIXDBLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.82%

-57.22%

+51.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-0.72%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.81%

-0.72%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-4.71%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.82%

-57.22%

+51.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-44.94%

+44.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-31.56%

+30.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.16%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KCLIX и DBLSX

Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что KCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCLIXDBLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.38%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.92%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

1.20%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

1.40%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

64.00%

-62.32%

Сравнение комиссий KCLIX и DBLSX

KCLIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCLIX и DBLSX

Дивидендная доходность KCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DBLSX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		4.54%4.64%5.09%4.49%2.50%1.72%2.37%3.21%2.92%2.42%2.52%2.47%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		4.11%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCLIX and DBLSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCLIX has higher volatility (0.50%) compared to DBLSX (0.38%). In terms of maximum drawdown, KCLIX dropped -5.82% vs DBLSX's -57.22%.

DBLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCLIX и DBLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор