PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCIIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCIIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KCIIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCIIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		1.11%29.20%7.57%13.59%-19.07%11.40%13.80%19.31%-12.45%29.87%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, KCIIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции KCIIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.20% против 7.70% соответственно.

KCIIX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.99%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.69%
1 год
22.66%
3 года*
14.69%
5 лет*
6.01%
10 лет*
9.20%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с KCIIX:
KCIIX с KCLIXKCIIX с KCGIXKCIIX с KCEIXKCIIX с CATHKCIIX с FTIHXKCIIX с KCCIXKCIIX с KCSIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий KCIIX и TBGVX

KCIIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund

Доходность на риск

KCIIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCIIX
Ранг доходности на риск KCIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCIIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCIIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.13

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.74

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.58

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCIIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCIIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCIIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCIIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между KCIIX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCIIX и TBGVX

Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		3.17%3.40%2.53%1.97%2.23%10.06%0.99%2.96%4.85%0.67%1.66%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок KCIIX и TBGVX

Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCIIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-50.97%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-9.56%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-17.71%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-31.18%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-7.46%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-6.09%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.66%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KCIIX и TBGVX

Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCIIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.70%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

7.39%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

12.36%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

11.03%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

12.64%

+3.23%