PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCIIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCIIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCIIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCIIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		1.11%29.20%7.57%13.59%-19.07%11.40%13.80%19.31%-12.45%29.87%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, KCIIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции KCIIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.15% соответственно.

KCIIX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.99%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.69%
1 год
22.66%
3 года*
14.69%
5 лет*
6.01%
10 лет*
9.20%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с KCIIX:
KCIIX с KCLIXKCIIX с KCGIXKCIIX с KCEIXKCIIX с CATHKCIIX с FTIHXKCIIX с KCCIXKCIIX с KCSIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий KCIIX и PZRIX

KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

KCIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCIIX
Ранг доходности на риск KCIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCIIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.67

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.39

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.09

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

14.29

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCIIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCIIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCIIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCIIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.67

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между KCIIX и PZRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCIIX и PZRIX

Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		3.17%3.40%2.53%1.97%2.23%10.06%0.99%2.96%4.85%0.67%1.66%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок KCIIX и PZRIX

Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCIIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-43.53%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-10.68%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-30.85%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-43.53%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-5.20%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-9.00%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.45%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KCIIX и PZRIX

Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCIIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.45%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

8.92%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

14.17%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.85%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.02%

-1.15%