PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCIIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCIIX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности KCIIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCIIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		1.11%29.20%7.57%13.59%-19.07%11.40%13.80%19.31%-12.45%29.87%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, KCIIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции KCIIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.20% против 7.22% соответственно.

KCIIX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.99%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.69%
1 год
22.66%
3 года*
14.69%
5 лет*
6.01%
10 лет*
9.20%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus International Equity Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с KCIIX:
KCIIX с KCLIXKCIIX с KCGIXKCIIX с KCEIXKCIIX с CATHKCIIX с FTIHXKCIIX с KCSIXKCIIX с KCCIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий KCIIX и IVFIX

KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

KCIIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCIIX
Ранг доходности на риск KCIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCIIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCIIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.12

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.75

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

4.40

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

18.54

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCIIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCIIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCIIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCIIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.12

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.22

+0.35

Корреляция

Корреляция между KCIIX и IVFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCIIX и IVFIX

Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		3.17%3.40%2.53%1.97%2.23%10.06%0.99%2.96%4.85%0.67%1.66%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок KCIIX и IVFIX

Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCIIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-51.49%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-8.47%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-21.29%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-33.46%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-5.22%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-11.69%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.01%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KCIIX и IVFIX

Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCIIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.59%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

8.19%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

14.67%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

12.97%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

14.74%

+1.13%