Сравнение KCIIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCIIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 1.11% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции KCIIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.20% против 9.87% соответственно.
KCIIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.20%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCIIX и GTMIX
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
KCIIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
KCIIX
GTMIX
Сравнение KCIIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCIIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.67 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.40 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.54 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 16.76 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCIIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.67 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между KCIIX и GTMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и GTMIX
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 3.17% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и GTMIX
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCIIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -58.31% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.24% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -28.81% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -40.32% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -4.51% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -12.75% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.38% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и GTMIX
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCIIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.97% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 9.56% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 15.56% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 14.91% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.06% | -0.19% |