Сравнение KCIIX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCIIX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | -1.69% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции KCIIX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.34% соответственно.
KCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 8.89%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCIIX и APHIX
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
KCIIX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
KCIIX
APHIX
Сравнение KCIIX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCIIX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.86 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.39 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.53 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.66 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCIIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.86 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между KCIIX и APHIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и APHIX
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 3.26% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% | 0.00% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и APHIX
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCIIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -68.47% | +32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -9.77% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -33.73% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -33.73% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -9.77% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -23.20% | +15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.59% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и APHIX
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCIIX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.04% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.13% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 15.33% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.61% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.16% | -0.32% |