PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCGIX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCGIX с VTMGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCGIX (Knights of Columbus Large Cap Growth Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KCGIX returned 15.77%/yr vs 10.24%/yr for VTMGX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCGIX charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности KCGIX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCGIX показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции KCGIX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.77% против 10.24% соответственно.

KCGIX

1 день
0.30%
1 месяц
8.52%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.29%
1 год
34.28%
3 года*
25.81%
5 лет*
13.85%
10 лет*
15.77%

VTMGX

1 день
0.26%
1 месяц
6.03%
С начала года
15.89%
6 месяцев
19.15%
1 год
33.58%
3 года*
20.20%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCGIX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		13.98%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%30.72%-5.22%26.71%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.89%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between KCGIX and VTMGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between KCGIX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с KCXIXKCGIX с QQQKCGIX с AVEGXKCGIX с KCCIXKCGIX с KCLIX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

KCGIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCGIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCGIXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.17

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.95

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.81

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

10.88

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCGIX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCGIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCGIX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCGIXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.31

+0.43

Просадки

Сравнение просадок KCGIX и VTMGX

Максимальная просадка KCGIX за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCGIX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCGIXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-60.58%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.67%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-13.18%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-29.71%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-35.68%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-14.66%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.01%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KCGIX и VTMGX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что KCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCGIXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.97%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

12.53%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

15.11%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

15.87%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

16.54%

+4.12%

Сравнение комиссий KCGIX и VTMGX

KCGIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCGIX и VTMGX

Дивидендная доходность KCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности VTMGX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		5.32%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.58%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

KCGIX and VTMGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (4.97%) compared to KCGIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, KCGIX dropped -35.51% vs VTMGX's -60.58%.

KCGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCGIX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор