Сравнение KCGIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
KCGIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности KCGIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCGIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCGIX Knights of Columbus Large Cap Growth Fund | -7.93% | 20.25% | 27.89% | 38.13% | -31.49% | 19.60% | 33.86% | 30.72% | -5.22% | 26.71% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KCGIX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции KCGIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.29% против 18.99% соответственно.
KCGIX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -6.23%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 13.29%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCGIX и QQQ
KCGIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
KCGIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KCGIX
QQQ
Сравнение KCGIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCGIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.66 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.00 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.32 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между KCGIX и QQQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCGIX и QQQ
Дивидендная доходность KCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCGIX Knights of Columbus Large Cap Growth Fund | 6.53% | 6.03% | 0.69% | 0.15% | 0.03% | 13.90% | 5.61% | 5.20% | 13.63% | 0.91% | 0.34% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок KCGIX и QQQ
Максимальная просадка KCGIX за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCGIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -82.97% | +47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -12.62% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.51% | -35.12% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -35.12% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -7.86% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -32.99% | +26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.44% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCGIX и QQQ
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.48% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.61% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 12.82% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 22.70% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 22.38% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 22.25% | -1.64% |