PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCGIX с KCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCGIX с KCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX).

KCGIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCGIX и KCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCGIX и KCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		-11.27%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%30.72%-5.22%26.71%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		-0.92%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%4.39%1.13%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, KCGIX показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у KCLIX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции KCGIX превзошли акции KCLIX по среднегодовой доходности: 12.88% против 1.98% соответственно.

KCGIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.51%
1 год
17.05%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.88%

KCLIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.02%
1 год
2.71%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с KCXIXKCGIX с QQQKCGIX с AVEGXKCGIX с KCCIXKCGIX с KCSIX
Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с KCIIXKCLIX с AVEGXKCLIX с KCCIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCVIXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCEIX

Сравнение комиссий KCGIX и KCLIX

KCGIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KCLIX в 0.71%.

KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund

Доходность на риск

KCGIX vs. KCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCGIX c KCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCGIXKCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.57

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.06

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.78

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

12.75

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCGIX vs. KCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCGIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа KCLIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCGIX и KCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCGIXKCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.57

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.99

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.17

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.19

-0.57

Корреляция

Корреляция между KCGIX и KCLIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCGIX и KCLIX

Дивидендная доходность KCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности KCLIX в 3.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		6.78%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		3.13%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%

Просадки

Сравнение просадок KCGIX и KCLIX

Максимальная просадка KCGIX за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки KCLIX в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCGIX и KCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCGIXKCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-5.82%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-1.63%

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-5.62%

-29.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-5.82%

-29.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-1.63%

-11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-0.77%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

0.23%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KCGIX и KCLIX

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что KCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCGIXKCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

1.04%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

1.25%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

1.73%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

1.86%

+18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

1.70%

+18.88%