PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCGIX с AVEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCGIX с AVEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).

KCGIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности KCGIX и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCGIX и AVEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		-7.93%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%30.72%-5.22%26.71%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, KCGIX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у AVEGX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции KCGIX превзошли акции AVEGX по среднегодовой доходности: 13.29% против 12.03% соответственно.

KCGIX

1 день
3.76%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-6.23%
1 год
20.37%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.32%
10 лет*
13.29%

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с KCXIXKCGIX с QQQKCGIX с KCCIXKCGIX с KCLIXKCGIX с KCSIX
Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES

Сравнение комиссий KCGIX и AVEGX

И KCGIX, и AVEGX имеют комиссию равную 0.90%.

KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund
AVEGX
Ave Maria Growth Fund

Доходность на риск

KCGIX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCGIX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCGIXAVEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.36

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.64

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.61

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

2.11

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCGIX vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCGIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа AVEGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCGIX и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCGIXAVEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.36

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между KCGIX и AVEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCGIX и AVEGX

Дивидендная доходность KCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности AVEGX в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		6.53%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%0.00%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%

Просадки

Сравнение просадок KCGIX и AVEGX

Максимальная просадка KCGIX за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCGIX и AVEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCGIXAVEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-48.28%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-12.13%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-31.70%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-36.95%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-8.56%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.05%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.51%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KCGIX и AVEGX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) составляет 6.48%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что KCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCGIXAVEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.99%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.88%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

18.84%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

18.31%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

18.87%

+1.74%