PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCGIX с KCIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCGIX с KCIIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KCGIX (Knights of Columbus Large Cap Growth Fund) and KCIIX (Knights of Columbus International Equity Fund) are both mutual funds - KCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catholic Investor, while KCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 10 years, KCGIX returned 15.99%/yr vs 11.33%/yr for KCIIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCGIX charges 0.90%/yr vs 1.21%/yr for KCIIX.

Доходность

Сравнение доходности KCGIX и KCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCGIX показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у KCIIX с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции KCGIX превзошли акции KCIIX по среднегодовой доходности: 15.99% против 11.33% соответственно.

KCGIX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.50%
С начала года
11.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
29.98%
3 года*
24.10%
5 лет*
12.43%
10 лет*
15.99%

KCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
4.94%
С начала года
18.80%
6 месяцев
18.75%
1 год
33.90%
3 года*
20.74%
5 лет*
8.42%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCGIX и KCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		11.58%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%30.72%-5.22%26.71%
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		18.80%29.20%7.57%13.59%-19.07%11.40%13.80%19.31%-12.45%29.87%

Correlation

The correlation between KCGIX and KCIIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.66

The correlation between KCGIX and KCIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Knights of Columbus International Equity Fund

Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCVIXKCGIX с KCXIXKCGIX с AVEGXKCGIX с KCCIXKCGIX с QQQKCGIX с KCLIXKCGIX с KCSIX
Часто сравнивают с KCIIX:
KCIIX с KCLIXKCIIX с KCEIXKCIIX с CATHKCIIX с FTIHXKCIIX с KCSIXKCIIX с KCCIXKCIIX с KCVIX

Доходность на риск

KCGIX vs. KCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KCIIX
Ранг доходности на риск KCIIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCGIX c KCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCGIXKCIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.16

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.86

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.76

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

10.42

-1.45

KCGIX vs. KCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCGIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCIIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCGIX и KCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCGIX и KCIIX

Максимальная просадка KCGIX за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке KCIIX в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCGIX и KCIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCGIXKCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-35.81%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.66%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-13.14%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-31.42%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-35.81%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

0.00%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.54%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.35%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KCGIX и KCIIX

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеют волатильность 6.13% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCGIXKCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.37%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

14.14%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

16.24%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

15.79%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.00%

+4.73%

Сравнение комиссий KCGIX и KCIIX

KCGIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KCIIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCGIX и KCIIX

Дивидендная доходность KCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности KCIIX в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		5.44%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		2.70%3.40%2.53%1.97%2.23%10.06%0.99%2.96%4.85%0.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

KCGIX and KCIIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCIIX has higher volatility (6.37%) compared to KCGIX (6.13%). In terms of maximum drawdown, KCGIX dropped -35.51% vs KCIIX's -35.81%.

KCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCGIX и KCIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор