PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCGIX с KCXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCGIX с KCXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCGIX (Knights of Columbus Large Cap Growth Fund) and KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) are both mutual funds - KCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catholic Investor, while KCXIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCGIX returned 13.85%/yr vs 13.66%/yr for KCXIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KCGIX charges 0.90%/yr vs 0.92%/yr for KCXIX.

Доходность

Сравнение доходности KCGIX и KCXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCGIX показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у KCXIX с доходностью 12.87%.

KCGIX

1 день
0.30%
1 месяц
8.52%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.29%
1 год
34.28%
3 года*
25.81%
5 лет*
13.85%
10 лет*
15.77%

KCXIX

1 день
0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.51%
1 год
29.34%
3 года*
23.33%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCGIX и KCXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		13.98%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		12.87%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%

Correlation

The correlation between KCGIX and KCXIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between KCGIX and KCXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с QQQKCGIX с AVEGXKCGIX с KCCIXKCGIX с KCLIXKCGIX с KCSIX
Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с CATHKCXIX с FXAIXKCXIX с VOOKCXIX с FSKAXKCXIX с AVEGXKCXIX с JLGMXKCXIX с VUAG.L

Доходность на риск

KCGIX vs. KCXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCGIX c KCXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCGIXKCXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.40

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.27

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.34

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

14.74

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCGIX vs. KCXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCGIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCXIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCGIX и KCXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCGIXKCXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Просадки

Сравнение просадок KCGIX и KCXIX

Максимальная просадка KCGIX за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке KCXIX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCGIX и KCXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCGIXKCXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-35.77%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-9.11%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-20.49%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-26.99%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-6.33%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.06%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KCGIX и KCXIX

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что KCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCGIXKCXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.16%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.56%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

12.69%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

18.31%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

21.85%

-1.19%

Сравнение комиссий KCGIX и KCXIX

KCGIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KCXIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCGIX и KCXIX

Дивидендная доходность KCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности KCXIX в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		5.32%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.49%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, KCGIX and KCXIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KCGIX has higher volatility (3.82%) compared to KCXIX (3.16%). In terms of maximum drawdown, KCGIX dropped -35.51% vs KCXIX's -35.77%.

KCGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCGIX и KCXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор