PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCGIX с KCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCGIX с KCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX).

KCGIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCGIX и KCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCGIX и KCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		-11.27%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%30.72%-5.22%26.71%
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		1.44%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%24.47%-15.84%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, KCGIX показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у KCSIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции KCGIX превзошли акции KCSIX по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.17% соответственно.

KCGIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.51%
1 год
17.05%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.88%

KCSIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-7.61%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.64%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Knights of Columbus Small Cap Fund

Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с KCXIXKCGIX с QQQKCGIX с AVEGXKCGIX с KCCIXKCGIX с KCLIX
Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCEIXKCSIX с KCIIXKCSIX с KCRIXKCSIX с KCVIXKCSIX с AZBIXKCSIX с RYOTXKCSIX с AUERX

Сравнение комиссий KCGIX и KCSIX

KCGIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KCSIX в 1.05%.

KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

KCGIX vs. KCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCGIX c KCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCGIXKCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.69

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.67

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

7.15

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCGIX vs. KCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCGIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCSIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCGIX и KCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCGIXKCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между KCGIX и KCSIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCGIX и KCSIX

Дивидендная доходность KCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности KCSIX в 11.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		6.78%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		11.55%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%

Просадки

Сравнение просадок KCGIX и KCSIX

Максимальная просадка KCGIX за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки KCSIX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCGIX и KCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCGIXKCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-45.52%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-13.38%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-30.88%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-45.52%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-9.12%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.23%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.13%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KCGIX и KCSIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) составляет 5.02%, в то время как у Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что KCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCGIXKCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.53%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.95%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

21.42%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

21.23%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

22.76%

-2.18%